Реклама

четверг, 18 марта 2010 г.

Как будем торговать рублевый РТС


15 февраля произойдет долгожданное событие – биржа РТС запускаетRTSS, рублевый фьючерс на Индекс RTS Standard. Тысячи российских трейдеров ждали рублевый ртс и вот он появился! Давайте разберемся, как мы будем торговать нового зверя.
Спецификация фьючерса RTSS уже выложена на сайте биржи. Начнем с того, что ознакомимся с ней. Минимальный шаг 0,5 пункта. Пункт стоит 10 рублей, шаг или полнункта 5 р. соответственно. В общем, контракт одной весовой категории со своим старшим братом, долларовым РТС (надолго ли старшим?).

Стратегии трейдинга RTSS

Арбитраж RTSS

Вариаций открывается множество:
  • Индекс против корзины бумаг с РТС стандарт (что наиболее логично). Понятно, что полностью идеинтичный портфель не собрать, но подборку бумаг с наибольшим весом сделать можно.
  • Индекс против корзины акций с ММВБ. Здесь подобрать оптимальный портфель будет легче. Ликвидность за этоту комбинацию.
  • Индекс против корзины фьючерсов FORTS. Наиболее доступная стратегия для частного клиента. Тем, кто торгует на свои деньги, советую обратить внимание именно на этот вариант.

Полуарбитражи и парный трейдинг

  • RTSS против старого-доброго RI + фьючерс на доллар. Любители жанра оценят эту возможность.
  • RTSS против старого-доброго RI без хэджа долларом. Парный трейдинг. Любителям календарей посвящается. Сбылась мечта: эксперация RI круглый год)) Все признаки намечающегося расколбаса присутствуют.

Интрадей

  • Коррелятор. Стырый добрый против нового амбициозного. Как только количество сделок достигнет 6 тыс. за сессию, можно стартовать. Перспективы просматриваются неплохие.

Дмитрий Бондарь

http://www.dbondar.ru