Реклама

четверг, 22 апреля 2010 г.

Техника торговли по Резвякову

Ниже привожу методическое пособие по трейдингу от Александра Резвякова.

Итак, проблема в том, что большинство обычно путает непосредственно точку входа и определение ситуации на рынке, при которой стоит входить в сделку или не стоит, а если и стоит, то в каком направлении. А точки входа везде будут одинаковые, причём как в одну, так и в другую стороны.



Думаю, что ни у кого уже не вызывают сомнения следующие постулаты (это я всегда объясняю, показываю и доказываю на семинаре):

* на ликвидном рынке цена всегда изменяется волнами — так было, есть и будет всегда;
* последовательность максимумов и минимумов волн образует тренды (всего есть 9 вариантов: растущий тренд, падающий тренд и ещё 7 вариантов боковика); простая последовательность повышающихся, понижающихся свечек или свечек с одинаковыми максимумами и минимумами трендом не является — тренд всегда состоится из волн, волна в направлении растущего или падающего тренда называется волной тренда (роста или падения), волна против тренда называется откатом или коррекцией; в боковике коррекций (откатов) нет, только волны роста или падения;
* любой тренд всегда является частью волны или целой волной тренда большего периода времени (долгосрочного), также как любой тренд состоит и множества волн меньшего периода времени (краткосрочного);
* вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены;
* идеальная картинка — когда краткосрочный тренд (для нас это просто шум, но на нём мы входим) совпадает со среднесрочным (на нём мы работаем, то есть берём цель) и с долгосрочным (это увеличивает размер цели, повышает вероятность её взять и даёт возможность позволить прибыли течь дальше, брать больше, чем размер цели);
* если соединить линиями последовательно все максимумы волн и все минимумы волн, то получаем каналы или коридоры; эти каналы не идеально ровные, они могут изгибаться, расширяться и сужаться, менять направление — это просто немного другой взгляд на волны, только и всего.

Идеальная картинка рынка.

На дневном графике:

* чёткий тренд, например растущий... то есть максимумы и минимумы волн везде выше предыдущих;
* тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней (например, с периодом 22 на дневном графике, то есть в сравнении со средней ценой за последний месяц или с периодом 44 на посессионном)... такую картинку мы наблюдаем сейчас (на самом деле среднюю на дневном я не очень-то смотрю, но чтобы как-то систематизировать, она как раз подходит);
* текущее положение цены в этом растущем тренде — у нижней границы коридора; то есть прошла какая-то коррекция и цена показала признаки разворота, в идеале - отскочила от нижней границы коридора и появилась свечка с максимумом и минимумом выше макс. и мин. предыдущей свечки;
* коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... свечки на волнах роста явно резче и больше по сравнению со свечками на волне коррекции.

На внутридневном (пятиминутном графике):

* чёткий тренд, совпадающий по направлению с дневным... то есть, для растущего тренда все максимумы и минимумы волн выше предыдущих... этот тренд начался ещё на предыдущих торговых сессиях;
* тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней с периодом 157 (то есть в сравнении со средней ценой за последний торговый день);
* текущее положение цены в этом растущем тренде - у нижней границы коридора;
* коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... волны роста явно резче по сравнению с ними;
* открытие текущей торговой сессии имело признаки ударного дня... то есть открытие близко или равно минимуму дня.
* в стакане против тренда очень мало заявок, существенно меньше обычного… то есть даже незначительные покупки будут вызывать резкое изменении цены в сторону растущего тренда.

И вот тут и ждём точку входа.



Всё остальное так или иначе снижает вероятность взятия цели. Это:

* на дневном графике боковик или вообще непонятки;
* на дневном графике тренд есть, но недостаточной силы (средняя пересекается);
* текущее положение цены — в середине коридора или у верхней границы (для лонга);
* разворот перед этим произошёл не у нижней границы, а немного пробив её (признаки замедления тренда) или выше неё (возможно, это признаки ускорения тенденции, а возможно просто ложная точка);
* по характеру движения цены предыдущая коррекция была в виде очень резкого отката;
* на пятиминутках боковик или вообще непонятки;
* на пятиминутках растущий или падающий тренд, но недостаточной силы (средняя в периодом 157 пересекается);
* текущее положение цены на внутридневном тренде — в середине коридора или у верхней границы для лонга или нижней для шорта;
* коррекция, протекавшая перед точкой входа, была в виде очень сильного отката;
* открытие текущей торговой сессии не было ударным… то есть чёткого намерения о направлении движения на открытии у цены не было… сначала дёрнулись в одну сторону, затем в другую;
* открытие было ударным, но с очень экстремальным движением… чем больше движение, тем выше становится вероятность отката.

Вот… все эти признаки так или иначе ухудшают картинку. Чем больше таких признаков – тем вероятность хуже. Самый плохой вариант — когда все эти признаки вместе, то есть имеем самый ужасный вариант для входа в данном направлении.

Разумеется, идеальная картинка бывает редко… и глупо сидеть и ждать только её, тем более, что там тоже может с лёгкостью сорвать по стопу, потому что рынку на все эти тренды, волны, коридоры пофигу и он может запросто менять направление… а вход в самом ужасном месте может запросто позволить взять цель. Тут весь вопрос только в вероятностях. Поэтому, «идеальную» ситуацию пропускать нельзя никогда… в плохую лучше никогда не ввязываться. А все промежуточные варианты каждый для себя определяет сам. У меня это зависит от исполнения моей месячной цели: если у меня по итогам за месяц ещё ноль или уже небольшой убыток — только самые лучшие точки. Если уже есть хорошая прибыль или даже перевыполнение цели — то можно себе позволить входить где угодно.

Хотя в последнее время я уже перестал привязывать цель к месяцу. В этом есть свои плюсы, например, не «сносит крышу» от очень больших процентов в хорошие месяцы. Взял цель стандартную — дальше новый этап, с новыми процентами. И только после окончания месяца всё сводится в одну единую таблицу за месяц.

Весь анализ рынка должен занимать секунд 10-15, не больше... да и чего там большего смотреть то? Всего два графика, возможно с прочерченными коридорами (а можно и без них, по волнам всё понять). И никогда на рынке ничего не изменится — всегда будут волны, вероятность продолжения тренда всегда будет выше вероятности его смены, самым лучшем направлением входа всегда будет вход по локальному тренду, совпадающему с долгосрочным, а самым лучшим местом входа будет вход после начавшегося разворота у минимума волны (то есть недалеко от нижней границы коридора) для лонга и у максимума волны ( то есть недалеко от верхней границы коридора) для шорта. Причём шорт обычно предпочтительнее лонга – падаем куда быстрее и веселее, чем растём, на эмоциях, на панике, откаты по размерам меньше, а движения больше. Ну и стоимость контракта падает, ГО снижается и на полученную вариационку можем открыть большее количество контрактов, чем при лонге. То есть легче пирамидиться.

Дальше остаётся только дождаться точку входа.