Реклама

суббота, 13 ноября 2010 г.

Пишем робота Урок №13

Анализируем статистику индикатора (профит, МТС, дродаун)

 

И так, сначала обновим модуль PASSBaseObj, его новую версию можно скачать здесь. Затем при помощи программки, которую мы написали на предыдущем уроке, создадим файл статистики индикатора momentum для бумаги ГМК Норникель. Откроем его в Excel:
ProfitChange  DrawdownChange  SignalResult  SignalDate  ProfitChangeSign
21,52% 28,03%  Sell  01.06.2002 4,55%
97,62% 5,56%  Buy  01.10.2002 13,65%
0,00% 195,81%  Sell  01.04.2003 -19,83%
153,38% 2,77%  Buy  01.05.2003 106,41%
32,69% 15,08%  Sell  01.04.2004 -5,65%
8,93% 36,29%  Buy  01.09.2004 -12,35%
27,32% 40,06%  Sell  01.11.2004 -11,59%
43,01% 18,49%  Buy  01.02.2005 -14,67%
4,48% 73,09%  Sell  01.04.2005 -11,11%
105,19% 0,29%  Buy  01.06.2005 97,69%
6,41% 68,37%  Sell  01.09.2006 -11,34%
51,22% 4,24%  Buy  01.10.2006 53,71%
76,15% 27,58%  Sell  01.01.2008 -17,29%
8,77% 79,67%  Buy  01.02.2008 -13,92%
80,09% 2,06%  Sell  01.06.2008 64,96%
112,32% 3,66%  Buy  01.03.2009 64,32%
Что же мы видим? У нас есть как большие профиты в за 10 свечей, так и большие дродануны. Если закрываться по противоположному сигналу, то есть и прибыльные и убыточные сделки. Но математического ожидание прибыли все таки положительно и составляет в среднем 19.97% на сделку (сосчитаем сумму прибыли/убытка всех сделок и поделим на их количество). Учитывая, что между сигналам может пройти несколько месяце а то и целый год, это очень мало. Для наглядности я сравнил доходность данной системы с купи и держи: первое увеличило капитал в 5,7 раз за 8 лет, второе в 9 раз. Результаты не впечатляют. но давайте сравним график доходности нашей системы и "купи и держи"*:

Как видим, несмотря на скромную доходность, наша система показала прибыль в кризис, когда рынок стремительно падал.
А теперь проведем еще немножко исследований. Посмотрим, например, как будут вести себя показатели ProfitChange и DrawdownChange, если уменьшить количество свечей, прошедших после сигнала. Посмотрим таблицу для пяти свечей:
ProfitChange  DrawdownChange  SignalResult  SignalDate  ProfitChangeSign
21,52% 11,67%  Sell  01.06.2002 4,55%
34,13% 5,56%  Buy  01.10.2002 13,65%
0,00% 117,04%  Sell  01.04.2003 -19,83%
133,10% 2,77%  Buy  01.05.2003 106,41%
27,05% 7,23%  Sell  01.04.2004 -5,65%
8,93% 36,29%  Buy  01.09.2004 -12,35%
27,32% 11,86%  Sell  01.11.2004 -11,59%
8,87% 18,49%  Buy  01.02.2005 -14,67%
4,48% 47,10%  Sell  01.04.2005 -11,11%
45,65% 0,29%  Buy  01.06.2005 97,69%
6,41% 44,46%  Sell  01.09.2006 -11,34%
29,75% 4,24%  Buy  01.10.2006 53,71%
1,02% 27,58%  Sell  01.01.2008 -17,29%
8,77% 39,41%  Buy  01.02.2008 -13,92%
76,38% 2,06%  Sell  01.06.2008 64,96%
80,84% 3,66%  Buy  01.03.2009 64,32%
6,21% 29,21%  Sell  01.08.2009 -10,52%
Давайте сравним среднее значение ProfitChange и DrawdownChange в первом и во втором случае.
Количество свечей после сигнала ProfitChange DrawdownChange
10 51,82% 37,56%
5 30,61% 24,05%
Как видим, и максимальный профит, и максимальный дродаун уменьшились. Но у нас по прежнему встречаются очень большие значения DrawdownChange.
Теперь давайте посмотрим ProfitChange и DrawdownChange для трех и одной свечи после сигнала:
Количество свечей после сигнала ProfitChange DrawdownChange
3 21,63% 16,18%
1 12,33% 8,55%
Мы можем пойти двумя путями:
  • Закрывать позицию через определенное время после открытия. Например, через месяц, имея в среднем с каждой открытой позиции 12,33%. То, что за 7 лет было всего 17 сигналов, не должно смущать, есть же еще и другие бумаги.
  • Улучшить систему (19.97% за несколько месяцев, при том что мы не учли комиссию и проскальзывание - это маловато) и закрываться по противоположным сигналам.
Думаю, более привлекательным все же выглядит первый вариант, вот им мы и займемся на следующем уроке.

Скриншоты, помеченные знаком * , являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Microsoft Excel", авторское право на который принадлежит "Корпорации Microsoft" 

Источник: http://easyprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=44