Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

четверг, 22 апреля 2010 г.

Техника торговли по Резвякову

Ниже привожу методическое пособие по трейдингу от Александра Резвякова.

Итак, проблема в том, что большинство обычно путает непосредственно точку входа и определение ситуации на рынке, при которой стоит входить в сделку или не стоит, а если и стоит, то в каком направлении. А точки входа везде будут одинаковые, причём как в одну, так и в другую стороны.



Думаю, что ни у кого уже не вызывают сомнения следующие постулаты (это я всегда объясняю, показываю и доказываю на семинаре):

* на ликвидном рынке цена всегда изменяется волнами — так было, есть и будет всегда;
* последовательность максимумов и минимумов волн образует тренды (всего есть 9 вариантов: растущий тренд, падающий тренд и ещё 7 вариантов боковика); простая последовательность повышающихся, понижающихся свечек или свечек с одинаковыми максимумами и минимумами трендом не является — тренд всегда состоится из волн, волна в направлении растущего или падающего тренда называется волной тренда (роста или падения), волна против тренда называется откатом или коррекцией; в боковике коррекций (откатов) нет, только волны роста или падения;
* любой тренд всегда является частью волны или целой волной тренда большего периода времени (долгосрочного), также как любой тренд состоит и множества волн меньшего периода времени (краткосрочного);
* вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены;
* идеальная картинка — когда краткосрочный тренд (для нас это просто шум, но на нём мы входим) совпадает со среднесрочным (на нём мы работаем, то есть берём цель) и с долгосрочным (это увеличивает размер цели, повышает вероятность её взять и даёт возможность позволить прибыли течь дальше, брать больше, чем размер цели);
* если соединить линиями последовательно все максимумы волн и все минимумы волн, то получаем каналы или коридоры; эти каналы не идеально ровные, они могут изгибаться, расширяться и сужаться, менять направление — это просто немного другой взгляд на волны, только и всего.

Идеальная картинка рынка.

На дневном графике:

* чёткий тренд, например растущий... то есть максимумы и минимумы волн везде выше предыдущих;
* тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней (например, с периодом 22 на дневном графике, то есть в сравнении со средней ценой за последний месяц или с периодом 44 на посессионном)... такую картинку мы наблюдаем сейчас (на самом деле среднюю на дневном я не очень-то смотрю, но чтобы как-то систематизировать, она как раз подходит);
* текущее положение цены в этом растущем тренде — у нижней границы коридора; то есть прошла какая-то коррекция и цена показала признаки разворота, в идеале - отскочила от нижней границы коридора и появилась свечка с максимумом и минимумом выше макс. и мин. предыдущей свечки;
* коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... свечки на волнах роста явно резче и больше по сравнению со свечками на волне коррекции.

На внутридневном (пятиминутном графике):

* чёткий тренд, совпадающий по направлению с дневным... то есть, для растущего тренда все максимумы и минимумы волн выше предыдущих... этот тренд начался ещё на предыдущих торговых сессиях;
* тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней с периодом 157 (то есть в сравнении со средней ценой за последний торговый день);
* текущее положение цены в этом растущем тренде - у нижней границы коридора;
* коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... волны роста явно резче по сравнению с ними;
* открытие текущей торговой сессии имело признаки ударного дня... то есть открытие близко или равно минимуму дня.
* в стакане против тренда очень мало заявок, существенно меньше обычного… то есть даже незначительные покупки будут вызывать резкое изменении цены в сторону растущего тренда.

И вот тут и ждём точку входа.



Всё остальное так или иначе снижает вероятность взятия цели. Это:

* на дневном графике боковик или вообще непонятки;
* на дневном графике тренд есть, но недостаточной силы (средняя пересекается);
* текущее положение цены — в середине коридора или у верхней границы (для лонга);
* разворот перед этим произошёл не у нижней границы, а немного пробив её (признаки замедления тренда) или выше неё (возможно, это признаки ускорения тенденции, а возможно просто ложная точка);
* по характеру движения цены предыдущая коррекция была в виде очень резкого отката;
* на пятиминутках боковик или вообще непонятки;
* на пятиминутках растущий или падающий тренд, но недостаточной силы (средняя в периодом 157 пересекается);
* текущее положение цены на внутридневном тренде — в середине коридора или у верхней границы для лонга или нижней для шорта;
* коррекция, протекавшая перед точкой входа, была в виде очень сильного отката;
* открытие текущей торговой сессии не было ударным… то есть чёткого намерения о направлении движения на открытии у цены не было… сначала дёрнулись в одну сторону, затем в другую;
* открытие было ударным, но с очень экстремальным движением… чем больше движение, тем выше становится вероятность отката.

Вот… все эти признаки так или иначе ухудшают картинку. Чем больше таких признаков – тем вероятность хуже. Самый плохой вариант — когда все эти признаки вместе, то есть имеем самый ужасный вариант для входа в данном направлении.

Разумеется, идеальная картинка бывает редко… и глупо сидеть и ждать только её, тем более, что там тоже может с лёгкостью сорвать по стопу, потому что рынку на все эти тренды, волны, коридоры пофигу и он может запросто менять направление… а вход в самом ужасном месте может запросто позволить взять цель. Тут весь вопрос только в вероятностях. Поэтому, «идеальную» ситуацию пропускать нельзя никогда… в плохую лучше никогда не ввязываться. А все промежуточные варианты каждый для себя определяет сам. У меня это зависит от исполнения моей месячной цели: если у меня по итогам за месяц ещё ноль или уже небольшой убыток — только самые лучшие точки. Если уже есть хорошая прибыль или даже перевыполнение цели — то можно себе позволить входить где угодно.

Хотя в последнее время я уже перестал привязывать цель к месяцу. В этом есть свои плюсы, например, не «сносит крышу» от очень больших процентов в хорошие месяцы. Взял цель стандартную — дальше новый этап, с новыми процентами. И только после окончания месяца всё сводится в одну единую таблицу за месяц.

Весь анализ рынка должен занимать секунд 10-15, не больше... да и чего там большего смотреть то? Всего два графика, возможно с прочерченными коридорами (а можно и без них, по волнам всё понять). И никогда на рынке ничего не изменится — всегда будут волны, вероятность продолжения тренда всегда будет выше вероятности его смены, самым лучшем направлением входа всегда будет вход по локальному тренду, совпадающему с долгосрочным, а самым лучшим местом входа будет вход после начавшегося разворота у минимума волны (то есть недалеко от нижней границы коридора) для лонга и у максимума волны ( то есть недалеко от верхней границы коридора) для шорта. Причём шорт обычно предпочтительнее лонга – падаем куда быстрее и веселее, чем растём, на эмоциях, на панике, откаты по размерам меньше, а движения больше. Ну и стоимость контракта падает, ГО снижается и на полученную вариационку можем открыть большее количество контрактов, чем при лонге. То есть легче пирамидиться.

Дальше остаётся только дождаться точку входа.

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея