Important Notice

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

Lenta kotirovok

КБ

пятница, 29 октября 2010 г.

Програмируем робота Урок №1и 2 Мат модель

Я давно хотел для Вас читатели блога найти материал интересный по написанию робота, про свой комплекс писать не хочется ( ком. тайна) , да и  как-то лениво, постоянно нет времени, надо писать новые алгоритмические системы.

Но вот в обед за чашечкой шоколада (ай как приятно), прогугливая инет на предмет конкурентов , наткнулся на чудный материал. Как наваять простого биржевого робота.
Автор МЕГАБАКС ,  от скуки или от щедрости выложил подробную пошаговую инструкцию по созданию програмного комплеса на Delphi. Где взять инсталятор Дельфи не надо вам объяснять..... Поднимите с пола , что плохо лежит. Ну а статьи с ссылками и с соблюдением авторских прав, с удовольствием публикую у нас. Да вот еще, там на сайте есть платный раздел расширенный, его Я вам тоже рекомендую посетить , не жалко отдать денег хорошему человеку за дельный совет.
 А кому лень писать или поймете , что это не просто может посмотреть наше предложение.

Начинаем писать Механическую торговую систему. Построим матмодель.

В этом цикле статей я опишу процесс создания биржевого робота на языке программирования Delphi 7.  Выбрал Delphi я потому, что, во первых умею на нем программировать, во вторых, создавать приложения на нем гораздо легче, чем, например, на visual c++, у, а в третьих, такие языки как PHP, JS или Visual Basic плохо подходят для такой задачи, как создание биржевого робота.
И так, первый шаг к созданию биржевого робота разработать механическую торговую систему. Сперва я решил провести кое какие исследования, начав с изучения концепции импульса цены (momentum), или, говоря другими словами, скорости цены.
И так, для начала следует проверить вычитанное в одной книжке утверждение, что «…темп роста или падения цены является главным индикатором изменения направления тренда. Изменение импульса предшествует изменению самой цены. В типичном рыночном цикле начало нового растущего тренда характеризует очень высоким и растущим импульсом цены. Постепенно эта положительная скорость уменьшается как график цены становиться более пологим. Почти всегда импульс цены достигает своего максимума гораздо раньше, чем фиксируется максимальная цена. Затем скорость убывает, и цена, в вялых попытках нового роста поднимается совсем немного. По мере того, как график цены перестает достигать прошлых пиков и разворачивается вниз, график значительно падает».
И так, наш первый шаг в создание МТС – это построение математической модели, на основании которой мы будем исследовать скорость изменения цены.
И так, что значит скорость изменения цены? Очевидно, это отношение разницы между ценами на конец и начало периода к длительности самого периода. Но эта разница должна быть не в денежном выражении, а в процентном.  Тогда мы получим изменение цены в процентах за единицу времени:

Delphi МТС котировка momentum,

где Delphi МТС котировка momentum  - значение котировки на конец периода (поле close на конец периода),
 Delphi МТС котировка momentum- значение котировки на начало периода (поле close интервала, предшествующего началу периода)
Delphi МТС котировка momentum  - длительность периода

Котировки ценных бумаг представляют собой массив, каждый элемент которого есть структура:

{open, higth, low, close, volume, datetime}
где open – значение котировки ценной бумаги на начало интервала,
higth - максимальное значение котировки внутри интервала,
low – минимальное значение котировки внутри интервала,
close – значение котировки на конец интервала,
volume – суммарный объем сделок по данной ценной бумаге за интервал,
datetime – дата и время начала интервала.

Математическую модель построили. Следующий наш шаг – постановка задачи. Но об этом уже в следующей статье.

Источник: http://easyprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=44



Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи.

Продолжим создание биржевого робота. В прошлый раз мы разработали матмодель исследуемого параметра (скорости изменения котировок).  Сегодня займемся постановкой задачи. Нам нужно проверить, действительно ли при скорости изменения цены можно прогнозировать изменения котировок. Будем исследовать идею о том, что при пересечении функцией Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи. Биржа. Робот. Сигнал (скорость изменения котировок) нуля тренд меняет свое направление и на сколько.
Исходя из вышесказанной, первым делом нам нужно написать небольшую программку статистического анализа. На входе этой программы: массив котировок, загружаемый из текстового файла (сам текстовый файл можно скачать, например, с сайта Финам http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp)
И так, на входе программы у нас котировки в формате, описанном в первом уроке и входные параметры
  • Тестируемый период.
  • Тестируемая ценная бумага.
  • Интервал котировок.
  • Количество интервалов для вычисления скорости изменения цены. (Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи. Биржа. Робот. Сигнал)

На выходе статистика в виде массива следующей структуры:

  • Дата сигнала.
  • Максимальный ход в направлении сигнала %
  • Период времени до конца максимального хода

Далее, полученную статистку мы будем обрабатывать, для получения прогнозов прибыльности при установке разных значений stop loss и take profit. Stop loss - это такой ход цены в % против нас, при котором мы завершаем сделку, несмотря на убыток с целью не допустить дальнейшего увеличения убытков. Take profit - это такой ход цены в % в нашем направлении, при котором мы закрываем сделку, что бы получить прибыль и не допустить ее потери, если цена пойдет против нас. Но это уже будет следующий этап проекта и постановку задау на него мы обсудим тогда, когда приступим к реализации.

На сегодня все, а в следующем уроке приступим к реализации поставленной задачи. Последнее обновление ( 29.10.2010 г. ) 
Источник: http://easyprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=44

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея