Important Notice

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

Lenta kotirovok

КБ

среда, 20 октября 2010 г.

Пишем робота Урок №2

Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи.

Продолжим создание биржевого робота. В прошлый раз мы разработали матмодель исследуемого параметра (скорости изменения котировок).  Сегодня займемся постановкой задачи. Нам нужно проверить, действительно ли при скорости изменения цены можно прогнозировать изменения котировок. Будем исследовать идею о том, что при пересечении функцией Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи. Биржа. Робот. Сигнал (скорость изменения котировок) нуля тренд меняет свое направление и на сколько.
Исходя из вышесказанной, первым делом нам нужно написать небольшую программку статистического анализа. На входе этой программы: массив котировок, загружаемый из текстового файла (сам текстовый файл можно скачать, например, с сайта Финам http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp)
И так, на входе программы у нас котировки в формате, описанном в первом уроке и входные параметры
  • Тестируемый период.
  • Тестируемая ценная бумага.
  • Интервал котировок.
  • Количество интервалов для вычисления скорости изменения цены. (Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи. Биржа. Робот. Сигнал)

На выходе статистика в виде массива следующей структуры:
  • Дата сигнала.
  • Максимальный ход в направлении сигнала %
  • Период времени до конца максимального хода

Далее, полученную статистку мы будем обрабатывать, для получения прогнозов прибыльности при установке разных значений stop loss и take profit. Stop loss - это такой ход цены в % против нас, при котором мы завершаем сделку, несмотря на убыток с целью не допустить дальнейшего увеличения убытков. Take profit - это такой ход цены в % в нашем направлении, при котором мы закрываем сделку, что бы получить прибыль и не допустить ее потери, если цена пойдет против нас. Но это уже будет следующий этап проекта и постановку задау на него мы обсудим тогда, когда приступим к реализации.

На сегодня все, а в следующем уроке приступим к реализации поставленной задачи.

Источник: http://easyprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=44

Хвала и уважение пользователю "Мегабакс" , достойно написано, понятно и всерьез.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея