Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

воскресенье, 14 ноября 2010 г.

Пишем робота Урок №14

Строим МТС-ку (сериализация, string, биржевой симулятор)

На прошлом уроке мы приняли решение, в каком направлении будем двигаться. Давайте посмотрим таблицу статистики для n=1 (максимальный профит и дродаун в течении одного месяца):
ProfitChange  DrawdownChange  SignalResult  SignalDate
8,94% 11,67%  Sell  01.06.2002
9,68% 2,06%  Buy  01.10.2002
0,00% 19,86%  Sell  01.04.2003
28,79% 2,77%  Buy  01.05.2003
13,55% 7,23%  Sell  01.04.2004
8,93% 7,54%  Buy  01.09.2004
27,32% 0,00%  Sell  01.11.2004
0,00% 16,56%  Buy  01.02.2005
4,48% 5,90%  Sell  01.04.2005
14,83% 0,29%  Buy  01.06.2005
6,41% 13,35%  Sell  01.09.2006
4,24% 3,46%  Buy  01.10.2006
0,65% 26,92%  Sell  01.01.2008
6,32% 7,60%  Buy  01.02.2008
29,62% 2,06%  Sell  01.06.2008
39,62% 3,66%  Buy  01.03.2009
6,21% 14,39%  Sell  01.08.2009
Напоминаю, что средние значения ProfitChange и DrawdownChange у нас соответственно 12,33% и 8,55%. Давайте посчитаем, что будет, если мы выставим такие же стопы и профиты, а в случае, если не сработал ни один из них, то просто закрываемся через месяц. Но для этого нам надо будет разработать программу "Биржевой симулятор", при помощи которого будем тестировать идеи МТС-ок и оптимизировать их.  В дальнейшем "Биржевой симулятор" ляжет в основу робота.
И так, начинаем писать симулятор. Сначала нам надо создать базовый класс, в котором мы предусмотрим возможность сериализации (нам потребуется сохранять результаты работы симулятора и настройки).
Базовый класс мы можем передать из библиотеки Easy Game Library и слегка модифицировать его. Вот текст модуля с базовым классом:
unit Base;

interface
uses Classes, SysUtils;

type
     TESBBaseClass=class(TPersistent)
     protected
         FVersion:integer;
         FID:LongInt;
         function GetVersion:integer; virtual;
     public
         property ID:LongInt read FID;
         procedure Serialize(AStream:TStream); virtual;
         procedure Unserialize(AStream:TStream); virtual;
     end;


implementation

procedure SerializeString(AString:string; AStream:TStream);
var l:integer;
begin
      l:=Length(AString);
     AStream.Write(l,Sizeof(l));
      if l>0 then AStream.WriteBuffer(AString[1],l);
end;

function UnserializeString(AStream:TStream):string;
var l:integer; s:string;
begin
     AStream.Read(l,Sizeof(l));
     if l>0 then
     begin
         SetLength(s,L);
        AStream.ReadBuffer(s[1],L);
      end;
      Result:=s;
end;

// ********************************** TESBBaseClass *******************************

procedure TESBBaseClass.Serialize(AStream:TStream);
var sign:string; version:integer;
begin
     Sign:=ClassName;
     version:=GetVersion;
     SerializeString(sign, AStream);
     AStream.Write(version,sizeof(version));
     AStream.Write(FID,sizeof(FID));
end;

procedure TESBBaseClass.Unserialize(AStream:TStream);
var sign:string;
begin
    sign:=UnserializeString(AStream);
    if sign<>ClassName then Raise Exception.Create('TESBBaseClass.Unserialize: Неправильный формат файла (потока) класса '+ClassName);
    AStream.Read(FVersion,sizeof(FVersion));
    AStream.Read(FID,sizeof(FID));
end;

function TESBBaseClass.GetVersion:integer;
begin
      Result:=1;
end;


end.
Теперь немного комментариев к данному коду. Если уж мы сериализуем наши объекты, то обязательно делаем контроль версий. Вдруг в будущем что то изменим (добавим новые поля, которые тоже будем сериализовать), а нам надо что бы наша программа могла открывать файлы, сохраненные в предыдущей версии. Так же нам понадобятся функции для сериализации строк.
На этом пока все, в следующем уроке мы будем писать классы, необходимые для симулятора.

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея