Торговать светом - революционная трейдерская идея.

Как пишет интернет издание www.bbc.com : Скорость света вскоре может начать оказывать влияние на то, какими акциями торгуют брокерские конторы и с каких именно площадок они это делают.
Речь о "высокочастотных торгах", которые зачастую зависят от разницы в цене финансовых инструментов на двух рынках, разделенных по географическому признаку. И в таких торгах определенное значение может иметь даже такой фактор как дистанция, которую должен пройти сигнал.
И, как заявил на заседании Американского физического общества Висснер-Гросс из Гарвардского университета, финансовые институты уже сегодня задумываются над тем, можно ли заработать на этом факторе - факторе скорости света.
Латентный период, поясняет доктор Висснес-Гросс, то есть время, которое требуется электронному сигналу на преодоление расстояния между двумя глобальными финансовыми центрами, определяет, насколько выгодно конкретному трейдеру находиться в конкретной точке на глобусе.
Огромный сегмент рынка работает на то, чтобы постоянно ускоряющиеся оптоволоконные кабели доносили сигнал от точки А до точки В со все возрастающей скоростью, но доктор Висснер-Гросс считает, что такой технологический подход приближается к своему пределу: сегодня торги осуществляются со скоростью, достигающей почти 90% максимально возможной скорости - скорости света в кабеле.

Конкурентное преимущество


Первое предложенное им решение, которым он поделился в 2010 году, берет за основу различные латентные периоды в глобальной оптоволоконной сети. Отталкиваясь от этого, автор отметил на карте оптимальные точки для совершения финансовых транзакций - посередке между крупными финансовыми центрами: это позволяет максимизировать вероятность "дешевой покупки" в одном месте и "дорогой продажи" в другом.
В результате получилось изрядное количество идеальных мест в самых разных уголках планеты, включая океаны. Однако идея массового переселения операционных центров не нашла восторженного отклика в сердцах руководителей крупных фирм.
"Сейчас я работаю с реальными компаниями над реальными проектами, которые не требуют размещения плавучего центра обработки данных посреди океана, - говорит доктор Висснер-Гросс в интервью Би-би-си. - Мы говорим: окей, у тебя уже есть инфраструктура, и она никуда не переезжает, а теперь, исходя из своего местонахождения, думай, какими акциями тебе лучше всего торговать в различных точках?"
"Если у тебя нет бюджета на размещения новых центров посреди океана, ты можешь, например, использовать уже существующие центры обработки данных, которые более или менее близки к оптимальному местонахождению в океане, - продолжает специалист. - Скажем, Новая Шотландия [канадская провинция] для торгов между Нью-Йорком и Лондоном".
Поскольку в его подходе существует четкое - физическое - преимущество, доктор Висснер-Гросс считает, что первая компания, которая попытается реализовать эту методу получит существенную фору в конкурентной борьбе - до тех пор, пока ее примеру не последуют остальные. И тогда забытые богом места - высокие широты или архипелаги посреди океанов - станут превращаться в глобальные финансовые центры.
"Есть смысл задуматься о латентной корреляции как о новом типе ресурсов, - говорит автор идеи. - Если ты расположен между двумя крупными финансовыми центрами, ты можешь быть вдали от караванных троп, от населенных пунктов, можешь находиться в экономически неразвитом окружении, но твоя уникальная позиция может оказаться природным ресурсом".

Джейсон Палмер
Би-би-си, отдел технологий, Даллас

Посмотреть карту "оптимальных точек можно тут.

Источник: http://www.bbc.co.uk/russian/business/2011/03/110322_high-frequency_trading.shtml

Приятно что Санкт-Петербург и Москва попали в эти узловые точки, если торговать на русском рынке Москва имеет преимущество, если на западном , то в фоворе Питер, а ваш город попал на узловую точку?
 

Популярные сообщения