Реклама

среда, 20 октября 2010 г.

Пишем робота Урок №2

Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи.

Продолжим создание биржевого робота. В прошлый раз мы разработали матмодель исследуемого параметра (скорости изменения котировок).  Сегодня займемся постановкой задачи. Нам нужно проверить, действительно ли при скорости изменения цены можно прогнозировать изменения котировок. Будем исследовать идею о том, что при пересечении функцией Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи. Биржа. Робот. Сигнал (скорость изменения котировок) нуля тренд меняет свое направление и на сколько.
Исходя из вышесказанной, первым делом нам нужно написать небольшую программку статистического анализа. На входе этой программы: массив котировок, загружаемый из текстового файла (сам текстовый файл можно скачать, например, с сайта Финам http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp)
И так, на входе программы у нас котировки в формате, описанном в первом уроке и входные параметры
  • Тестируемый период.
  • Тестируемая ценная бумага.
  • Интервал котировок.
  • Количество интервалов для вычисления скорости изменения цены. (Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи. Биржа. Робот. Сигнал)

На выходе статистика в виде массива следующей структуры:
  • Дата сигнала.
  • Максимальный ход в направлении сигнала %
  • Период времени до конца максимального хода

Далее, полученную статистку мы будем обрабатывать, для получения прогнозов прибыльности при установке разных значений stop loss и take profit. Stop loss - это такой ход цены в % против нас, при котором мы завершаем сделку, несмотря на убыток с целью не допустить дальнейшего увеличения убытков. Take profit - это такой ход цены в % в нашем направлении, при котором мы закрываем сделку, что бы получить прибыль и не допустить ее потери, если цена пойдет против нас. Но это уже будет следующий этап проекта и постановку задау на него мы обсудим тогда, когда приступим к реализации.

На сегодня все, а в следующем уроке приступим к реализации поставленной задачи.

Источник: http://easyprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=44

Хвала и уважение пользователю "Мегабакс" , достойно написано, понятно и всерьез.